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嘉合货币:关于修改基金合同和托管协议的公告

发布日期:2022-09-07 00:40   来源:未知   阅读:

  前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则一、订立本基金合同的目的、依据和原则

  2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下2、订立本基金合同的依据

  简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、

  简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证

  下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售

  简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以

  下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》、下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施

  <

  《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金货币市场基金监督管理办法>

  有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报

  前言无投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金

  释义在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

  下含义:9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第

  9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第

  会常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二

  全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

  月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和

  19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资19、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及

  者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称;

  46、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益

  份额无4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件

  赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途

  与转1、本基金申购费率和赎回费率均为零。1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎

  换……回费用。在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国

  发生上述第1、2、3、5、6、7、8项暂停申购情形之一且基金金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免

  管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份

  媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回

  拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基

  发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定

  八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

  8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。8、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登

  与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,

  结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

  结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监法律法规或监管部门另有规定的除外。

  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过

  他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

  的投本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金;期限在1年以

  资款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限

  一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证

  的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币

  证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理序后,可以将其纳入投资范围。

  (3)剩余期限超过397天的债券。(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整

  (5)以定期存款为基准利率的浮动债券。(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具。

  (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所的资产支持证(5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所的资产支持证券。

  (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。

  法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的本基金的投资组合将遵循以下限制:

  限制。(1)基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超

  (1)基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。(2)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为

  (2)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、

  例,合计不得超过基金资产净值的10%。中央银行票据、政策性金融债券除外;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产(3)本基金投资组合中的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基

  净值的10%。金资产净值的比例合计不得低于5%;现金、国债、中央银行票据、政策性金

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,融债券以及五个交易日到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得

  不超过该证券的10%。低于10%;到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限

  (5)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正回购的资金余额在资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;除发生巨额赎回、连续3

  每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,

  导致本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。

  基金管理人应在5个交易日内进行调整。(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

  (6)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。

  年,债券回购到期后不得展期。(5)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到

  过397天。(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,

  (8)存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基金但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。

  销售业务资格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业银(7)存放在具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基

  行。本基金投资于定期存款(不包括本基金投资于有存款期限,金资产净值的比例合计不得超过20%;存放在不具有基金托管人资格的同一商

  但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)的比例,业银行的存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

  不得超过基金资产净值的30%;存放在具有基金托管资格的同(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

  一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

  具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,

  净值的5%。其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同

  (9)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的

  值的20%。(9)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在

  比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

  一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产(10)基金总资产不得超过基金净资产的140%。

  净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超(11)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。

  过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金投资于如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定

  同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支为准。法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理

  持证券合计规模的10%;人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,且不需要经基金份额持有

  (11)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的人大会审议。

  资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级除上述另有约定外,因证券市场波动、债券发行人合并、基金规模变动等基金

  下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人

  予以全部卖出。应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。

  八、投资组合平均剩余期限的计算八、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算

  1.平均剩余期限(天)的计算公式如下:1、投资组合平均剩余期限的计算公式为:

  其中:投资于金融工具产生的资产剩余期限-投资于金融工具产生的负债剩余期限+债券正回购剩余期限

  投资于金融工具产生的资产剩余期限-投资于金融工具产生的负债剩余期限+债券正回购剩余期限

  行定期存款、大额存单、债券、逆回购、中央银行票据、买断3、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定

  式回购产生的待回购债券、或中国证监会、中国人民银行认可(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为

  的其他具有良好流动性的货币市场工具。0天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日

  返售债券等。(2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回

  采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折购协议到期日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的剩余期限

  溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩余存续

  2.各类资产和负债剩余期限的确定期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;

  (1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天;(3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到

  证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失

  算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数

  际剩余天数计算;计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计

  日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存款协议(4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期

  (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩(5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所

  余的天数,以下情况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期剩余的天数,以下情况除外:

  限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整

  资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余日的实际剩余天数计算。

  天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日

  (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购的实际剩余天数计算。

  协议到期日的实际剩余天数计算;(6)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国

  (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。

  的实际剩余天数计算;平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中

  (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。

  财产1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利

  估值示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊

  在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计

  2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市

  利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释

  金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估

  每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新值对象进行重新评估,即“影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值与摊

  余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应

  当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达

  基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对

  程度达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风

  一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重险准备金或者固定资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以

  估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公

  露26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确26、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净

  定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过0.5%的情形;值的负偏离度绝对值达到0.25%或正负偏离度绝对值达到0.5%时情形;当“影

  基金订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、

  托管下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资

  协议(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办

  的依下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施

  <

  据、目下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格货币市场基金监督管理办法>

  有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露内容与

  的和式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉合货币市场基格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉合货币市场基金基金合同》(以

  原则金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。下简称《基金合同》)及其他有关规定。

  基金(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

  人对本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金;期限在1年以内

  基金存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397

  管理限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律

  人的一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在397天以法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  业务内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程

  监督律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。序后,可以将其纳入投资范围。

  和核如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管本基金不得投资于以下金融工具:

  (1)股票、权证。(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期

  (3)剩余期限超过397天的债券。(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具。

  (4)信用等级在AAA级以下的企业债券。(5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所的资产支持证券。

  (5)以定期存款为基准利率的浮动债券。(6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

  (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所的资产支持法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。

  证券。2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融

  的限制。按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资组合遵循如下投资限

  定对下述基金投融资比例进行监督:(1)基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过

  资组合遵循如下投资限制:(2)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原

  (1)基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央

  (2)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比银行票据、政策性金融债券除外;

  例,合计不得超过基金资产净值的10%。(3)本基金投资组合中的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资资产净值的比例合计不得低于5%;现金、国债、中央银行票据、政策性金融债

  产净值的10%券以及五个交易日到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于

  (4)本基金管理人管理的且由本协议项下基金托管人托管的10%;到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投

  全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;除发生巨额赎回、连续3个交易日

  (5)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正回购的资金余额累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购

  在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。

  赎回导致本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

  20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。

  (6)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1(5)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期

  (7)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,

  超过397天。但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。

  (8)存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基(7)存放在具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金

  金销售业务资格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业资产净值的比例合计不得超过20%;存放在不具有基金托管人资格的同一商业银

  银行。本基金投资于定期存款(不包括本基金投资于有存款行的存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

  期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

  的比例,不得超过基金资产净值的30%;存放在具有基金托资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的

  管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值

  30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不不得超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权

  得超过基金资产净值的5%。益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

  (9)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过(9)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基

  397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券(10)基金总资产不得超过基金净资产的140%。

  的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资(11)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。

  于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定

  金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市为准。法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理

  值不得超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的且由人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,且不需要经基金份额持有

  人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计除上述另有约定外,因证券市场波动、债券发行人合并、基金规模变动等基金

  规模的10%;管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人

  (11)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。

  计算(1)本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成(1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面

  和会本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法

  计核折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价

  算采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产计算基金资产净值。

  净值。(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市

  (2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释

  市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估

  而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金值对象进行重新评估,即“影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值与摊余

  管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在

  象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%

  基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到

  或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或

  合,其中,对于偏离程度达到或超过0.5%的情形,基金管理者固定资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离

  人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法

  息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有

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